Бързо стохастично срещу бавно стохастично

Най- стохастичен осцилатор е индикатор за инерция, използван при техническия анализ на запасите, въведен от Джордж Лейн през 50-те години, за да се сравни цената на затваряне на стока с нейния ценови диапазон за определен период от време.

Този индикатор обикновено се изчислява като:

и може да се манипулира чрез промяна на разглеждания период за върхове и понижения.

Идеята, която стои зад този показател, е, че цените обикновено се затварят близо до техните минали максимуми на биковите пазари и близо до ниските им на мечи пазари. Сигналите за транзакцията могат да бъдат забелязани, когато стохастичният осцилатор прекрачи своята подвижна средна стойност.

Обикновено се изчисляват два стохастични осцилаторни индикатора за оценка на бъдещи колебания в цените, бърза (% K) и бавна (% D). Сравненията на тази статистика са добър показател за скоростта, с която цените се променят или Импулса на цената. % K е същото като Уилямс% R, макар и по скала от 0 до 100 вместо от -100 до 0, но терминологията за двамата се поддържа отделно.

подайте сигнал за тази реклама

Бързо стохастично срещу бавно стохастично

Бързият стохастичен осцилатор (или Stoch% K) изчислява съотношението на две статистически данни за затваряне: разликата между последната цена на затваряне и най-ниската цена през последните N дни над разликата между най-високата и най-ниската цена през последните N дни:

Където:

CP е цена на затваряне

LOW е ниска цена

ВИСОКО е висока цена

Обичайното "N" е 14, 9 или 5 дни, но това може да бъде разнообразно. Когато текущата цена на затваряне е ниската за последните N-дни,% K стойността е 0, когато текущата цена на затваряне е висока за последните N-дни,% K = 100.

Бавният стохастичен осцилатор (или Stoch% D) изчислява простата подвижна средна стойност на статистиката на Stoch% K в с периоди. Обикновено s = 3:

Осцилаторите% K и% D варират от 0 до 100 и често се визуализират с помощта на линейна графика. Нивата близо до крайностите 100 и 0, за% K или% D, показват сила или слабост (съответно), тъй като цените са достигнали или са близо до нови максимуми или минимуми за N-ден.

Приложения на бързо и бавно стохастично

Има два добре известни метода за използване на показателите% K и% D за вземане на решения за това кога да купувате или продавате акции. Първият включва кръстосване на% K и% D сигнали, вторият включва базиране на решения за покупка и продажба въз основа на предположението, че% K и% D се колебаят.

В първия случай% D действа като спусък или сигнална линия за% K. Сигнал за покупка се дава, когато% K преминава през% D, или сигнал за продажба, когато преминава през% D. Такива кросоувъри могат да се появяват твърде често и за да се избегнат повтарящи се камшици, можете да изчакате да се появят кросоувъри заедно с преобръщане / препродажба или само след върха или нивото в% D линията. Ако нестабилността на цените е висока, може да се вземе проста движеща се средна стойност на показателя Stoch% D. Тази статистика изглажда бързите колебания в цената.

Във втория случай някои анализатори твърдят, че нивата на% K или% D над 80 и под 20 могат да бъдат интерпретирани като свръх покупка или препродажба. Относно теорията, че цените се колебаят, много анализатори, включително Джордж Лейн, препоръчват купуването и продажбата да бъдат обвързани с връщането от тези прагове. С други думи, човек трябва да купува или продава след малко обръщане. На практика това означава, че след като цената надвиши един от тези прагове, инвеститорът трябва да изчака да се върнат цените през тези прагове (например, ако генераторът трябва да отиде над 80, инвеститорът чака, докато падне под 80, за да продаде).

Третият начин, по който търговците ще използват този показател, е да наблюдават различията, при които стохастичните тенденции са в обратна посока на цената. Както при RSI, това е индикация, че инерцията на пазара намалява и може да се обърне. За по-нататъшно потвърждение много търговци ще изчакат кръста под линията 80 или над 20, преди да влязат в търговия с различия. Графиката по-долу илюстрира пример, при който разминаването в стохастиката спрямо цената предсказва промяна в посоката на цената.

Препратки

• Уикипедия: Стохастичен осцилатор